Grundlagen und Daytrading Strategien mit Indikatoren

Indikatoren und Oszillatoren

Eine unglaublich große Anzahl von Indikatoren unterstützt uns bei der technischen Chartanalyse und der Identifizierung von Kauf- oder Verkaufssignalen. So kennen wir Trend- und Momentumindikatoren, Volatilitäts- und Volumenindikatoren, die man aber nicht strikt voneinander trennen kann, da viele davon Mehrfachfunktionen besitzen. Gerne werden Trend-, Momentum- und Volatilitätsindikatoren kombiniert um bessere Handelssignale zu erhalten. Kompliziert wird es allerdings, wenn die ausgesuchten Indikatoren widersprüchliche Signale liefern und mehr zur Verunsicherung als zur Unterstützung beitragen.

Bei den unten aufgeführten Indikatoren handelt es sich um bekannte und bewährte Indikatoren. Dennoch haben alle ihre Stärken und Schwächen und erfordern Übung und Erfahrung zur erfolgreichen Anwendung. Welche man nun persönlich einsetzt ist Geschmacksache und hängt u.a. davon ab, in welchen Zeiteinheiten man unterwegs ist (Scalping, Daytrading, Swingtrading, Positionstrading) aber auch von den eigenen Vorlieben.

Trend(folge) Indikatoren & Momentum

Heikin Ashi Kerzen
Moving Average (SMA/EMA)
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
KDJ Indikator
Average Directional Index (ADX)
Parabolic SAR
Supertrend Indikator

Momentum Indikatoren & Volatilität

Momentum Oszillator
Stochastik Oszillator
Relative Strength Index (RSI)
Commodity Channel Index (CCI)
Average True Range (ATR)

Volumen Indikatoren & Tick Volumen

Volume
On Balance Volumen (OBV)
Money Flow Index (MFI)

Kurskanäle (Trend und Volatilität)

Bollinger Bänder
Donchian Channel
Keltner Channel
Fractal Channel

Praktisch alle Indikatoren werden aus den Preisinformationen berechnet, die auch zur Erstellung der Kerzen, Candlesticks oder Balken (Bars) im Chart verwendet werden. Ausnahme sind die Volumenindikatoren, die das Handelsvolumen des Finanzinstrumentes anzeigen und somit eine unabhängige Information zur Stärke eines Trends liefern. Beim Börsenhandel mit Futures kann man diese zusätzliche Information bestens für sein Trading nutzen. Anders verhält es sich beim außerbörslichen CFD- und Forex-Handel. Hier steht die Information zum Handelsvolumen nicht zur Verfügung. Üblicherweise wird stattdessen das Tickvolumen (Anzahl von Ticks pro Zeitperiode) genutzt. Da viele Broker aber keine echten Tickdaten generieren bzw. hereinholen sondern diese durch Zufallsgenerator erzeugen, macht die Nutzung des Tickvolumens dann wenig Sinn.

Indikatoren kombinieren

Gleitende Durchschnitte allein oder mit Momentum Indikatoren

Die wohl am häufigsten eingesetzten Kombinationen sind Double oder Triple Crossing Moving Average, bestehend aus zwei bzw. drei gleitenden Durchschnitten (SMA oder EMA) mit unterschiedlichen Zeitperioden. Gerne wird auch ein gleitender Durchschnitt mit entweder einem RSI, MACD oder Stochastik Oszillator kombiniert. Ebenso ist die Kombination eines gleitenden Durchschnitts mit MACD plus Stochastik Oszillator bekannt.

Parabolic SAR mit ADX / Supertrend mit ADX

In einer weiteren bekannten Kombination wird der ADX zusammen mit dem Trendfolgeindikator Parabolic SAR oder Supertrend Indikator eingesetzt. Entweder mit dem Parabolic SAR oder dem Supertrend Indikator wird die Trendrichtung und Trendumkehr identifiziert und mit dem ADX die Trendstärke gemessen.

Kurskanäle mit Momentum Indikatoren

Des Weiteren kombiniert man gerne Kurskanäle mit ein oder zwei Momentum-Indikatoren, wobei Bollinger Bänder, Donchian, Keltner oder Fractal Channel den Trend und die Volatilität anzeigen und der Momentum-Indikator die Handelssignale liefert.

a) entweder Bollinger Bänder, Donchian Channel, Fractal Channel oder Keltner Channel,
b) entweder RSI, MACD, KDJ, CCI oder Stochastik Oszillator.

oder
a) entweder Bollinger Bänder, Donchian Channel, Fractal Channel oder Keltner Channel,
b) entweder MACD + RSI oder MACD + Stochastik Oszillator.

mein Vorschlag
a) entweder Bollinger Bänder, Donchian Channel, Fractal Channel oder Keltner Channel,
b) Double Crossing Moving Average als Filter,
c) entweder MACD, KDJ oder RSI als Signalgeber.

Weiterlesen unter Heikin Ashi Kerzen.