Strategien

Handelssysteme und Trading Setups

HA Range Bar Scalping Strategie

Eine Variante der zuvor beschriebenen Range Bar Scalping Strategie nutzt wiederum den 5er RSI als Signalgeber sowie einen 8er gleitenden Durchschnitt als Signalfilter. Der EMA(20) dient als Trendfilter. Heikin Ashi Kerzen und ein T-line Channel verdeutlichen den Marktfluss (Orderflow) und filtern das Marktrauschen heraus. Es handelt sich um ein Setup, mit dem man extrem nah am Marktgeschehen handelt.

Um dichter an den Orderflow heranzukommen, nutze ich bei den Range Bars eine Preisspanne von 8 Punkten und lasse mir diese als Heikin Ashi Kerzen darstellen. Zur Erinnerung: Range Bars sind zeitunabhängig, besitzen eine festgelegte Kursspanne und benötigen echte Tickdaten. Werden Range Bars im Chart als Heikin Ashi Kerzen dargestellt (grüne Kerze = long, rote Kerze = short), weisen diese aufgrund ihrer Berechnung im Gegensatz zu den klassischen Range Bars unterschiedliche Größen auf. Ein- und Ausstiegssignale sind klarer erkennbar.

Trading Setup

  • Heikin Ashi Range Bars mit einer Spanne von 8 Punkten
  • RSI (5, 80, 20) als Signalgeber
  • TMA(8) als Signalfilter
  • EMA(20) als Trendfilter
  • T-line Channel zur Visualisierung des Orderflows
  • Open-Range-Breakout Indikator (800-899) optional
  • Pivot Points optional

In diesem Setup verwende ich Range Bars mit einer Spanne von 8 Punkten. Diese Range Bars sind im Verhältnis zum Wert von DAX und DOW relativ klein. Man kann daher auch bei sehr niedriger Volatilität, Marktpreisschwankungen erkennen und handeln. Signalgeber ist der RSI Indikator mit 5 Perioden und Bereichseinstellung 80/20. Als Signalfilter verwende ich einen TMA(8), alternativ wäre auch ein EMA(8) anwendbar. Als Trendfilter fungiert ein EMA(20).

Der 5er RSI reagiert besonders empfindlich und liefert viele Einstiegssignale. So generiert er ein Kaufsignal, wenn er den überverkauften Bereich verlässt und ein Verkaufssignal, wenn er den überkauften Bereich verlässt. Nur wenn die aktuelle Kerze auch den TMA(8) bzw. alternativ den EMA(8) in die entsprechende Richtung (long oder short) kreuzt, wird das Signal im Chart als grüner oder roter Balten angezeigt. Auf diese Weise werden bereits eine Reihe Fehlsignale herausgefiltert. Des Weiteren fungiert der EMA(20) als Trendfilter. Liegen die Kurse unter dem EMA(20) reagiere ich nur auf Verkaufssignale, liegen die Kurse darüber, reagiere ich nur auf Kaufsignale. Übrigens, die Linie des TMA(8) selber blende ich im Chart aus, die muss ich nicht sehen.

Zur Visualisierung des Marktflusses (Orderflow) nutze ich im Chart einen T-line Channel. Dazu verwende ich den Triangular Moving Average (TMA). Das obere Band (obere Linie) des Preiskanals wird aus den Höchstkursen der letzten 8 Perioden berechnet. Das untere Band (untere Linie) des Preiskanals wird aus den Tiefstkursen der letzten 8 Perioden gebildet. Alternativ könnte ein EMA verwendet werden. Mit Hilfe des T-line Channels versuche ich den wellenförmigen Auftragsfluss zu visualisieren, um weitere Fehlsignale intuitiv zu erkennen und zu meiden.

Optional kann zusätzlich ein Open-Range-Breakout Indikator zur Erfassung der Handelsspanne zwischen 8 und 9 Uhr eingesetzt werden. Wer mag kann sich auch die Tages Pivot Points in den Chart einzeichnen lassen.

Long-Trade: Der Einstieg erfolgt, wenn mir RSI(5) und TMA(8) im Chart ein Kaufsignal geben, die Heikin Ashi Kerze grün ist und über dem EMA(20) liegt bzw. diesen offensichtlich nach oben kreuzen wird. Der Stop-Loss wird unter das Tief der vorhergehenden Kerze gelegt.

Short-Trade: Der Einstieg erfolgt, wenn mir RSI(5) und TMA(8) im Chart ein Verkaufssignal geben, die Heikin Ashi Kerze rot ist und unter dem EMA(20) liegt bzw. diesen offensichtlich nach unten kreuzen wird. Der Stop-Loss wird über das Hoch der vorhergehenden Kerze gelegt.

Der Ausstieg erfolgt sofort beim Wechsel der Kerzenfarbe, d.h. wenn ich long positioniert bin und die erste rote Kerze entsteht bzw. wenn ich short positioniert bin und sich die erste grüne Kerze bildet. Dojis und Spinning Tops liefern bereits erste Warnsignale, dass sich der Trade dem Ende nähert.

Dieses Setup liefert ausreichend viele Einstiegssignale. Dennoch weiß man nie im Voraus, ob die Bewegung 2, 3 oder 10 Kerzen lang sein wird. Daher ist eine konsequente Stoppsetzung und die konsequente Einhaltung der Ausstiegsregel wichtig. Verläuft der Kurs in einer engen Seitwärts-Range können mitunter zahlreiche Fehlsignale auftreten. Hier sollte man auf den EMA(20) und den T-line Channel achten. Merke: Long-Einstieg möglichst nur an der unteren Welle und Short-Einstieg an der oberen Welle des T-line Channels. Da der Kurs immer wieder zum EMA(20) zurückkehrt, sollte man des Weiteren darauf achten, dass man bei einem Trade, der vom EMA wegläuft, möglichst nahe am EMA einsteigt. Optimale Handelszeiten sind in der Regel morgens zwischen 8 und 12 Uhr und nachmittags ab 15.30 Uhr, wenn die amerikanischen Börsen starten.

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