Strategien

Handelssysteme und Trading Setups

Heikin Ashi Range Bar Scalping Strategie

Eine Variante der zuvor beschriebenen Range Bar Scalping Strategie nutzt wiederum den 5er RSI als Signalgeber sowie den 5er SMA als Signalfilter. Wir kombinieren damit Momentum und Trend, um ein stärkeres, aussagekräftigeres Signal zu erhalten. Ein Crossing MA(8/34) und EMA(21) dienen zusätzlich als Trendfilter. Die Heikin Ashi Kerzen verdeutlichen den Marktfluss (Orderflow) und filtern das Marktrauschen heraus. Es handelt sich um ein Setup, mit dem man extrem nah am Markt handelt.

Um dichter an den Orderflow heranzukommen, nutze ich bei den Range Bars eine Preisspanne von 5 Punkten (statt wie früher 10) und lasse mir diese als Heikin Ashi Kerzen darstellen. Zur Erinnerung: Range Bars sind zeitunabhängig, besitzen eine festgelegte Kursspanne und benötigen echte Tickdaten. Werden Range Bars im Chart als Heikin Ashi Kerzen dargestellt (grüne Kerze = long, rote Kerze = short), weisen diese aufgrund ihrer Berechnung im Gegensatz zu den klassischen Range Bars unterschiedliche Größen auf. Ein- und Ausstiegssignale sind jedoch klarer erkennbar.

Eine ausführliche Beschreibung der Range Bars findest du hier: Range Bars

Vorbereitung

Ich nutze bei dieser Strategie ein Multiple Time Frame, in dem der Primärchart einen Stunden-Chart und der Sekundärchart einen 5 Minuten-Chart abbildet. Im Stunden-Chart zeichne ich die Unterstützungs- und Widerstandszonen ein sowie den Vortagesschlusskurs. Häufig stimmen die Widerstands- und Unterstützungszonen mit den 50er und 100er Zonen überein. Meine Handelsplattform bietet mir ein Twinchart-Tool, welches die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Stunden-Charts in meinen 5 Minuten-Chart übernimmt, der mir als Referenz besonders wichtig ist. Dennoch dient einzig der Tertiärchart zur Planung der Ein- und Ausstiege und zur Platzierung meiner Order. Im Tertiärchart laufen die Heikin Ashi Range Bars, die Pivot Points als weitere Widerstands- und Unterstützungszonen (siehe ggf. Pivot Points Trading Strategie) sowie das nachfolgend detailliert beschriebene Trading Setup.

Trading Setup

  • Heikin Ashi Range Bars (Spanne 5 Punkte)
  • RSI (5, 50, 50) als Signalgeber
  • SMA(5) als Signalfilter
  • Crossing MA(8/34) + EMA(21) als Trendfilter
  • Bollinger Bänder (20, 2) optional
  • Tages Pivot Points

In diesem Setup verwende ich Range Bars mit einer Spanne von 5 Punkten. Diese Range Bars sind im Verhältnis zum Wert von DAX und DOW relativ klein. Man kann daher auch bei sehr niedriger Volatilität, Marktpreisschwankungen erkennen und handeln. Signalgeber ist der RSI Indikator mit 5 Perioden und Bereichseinstellung 50/50. Als Signalfilter verwende ich einen SMA(5). Als Trendfilter fungieren ein Crossing MA(8/34) und EMA(21).

Der 5er RSI reagiert besonders empfindlich und liefert viele Einstiegssignale. So generiert er ein Kaufsignal, wenn er den Wert 50 überschreitet und in den bullischen Bereich wechselt bzw. ein Verkaufssignal, wenn er den Wert 50 unterschreitet und in den bärischen Bereich wechselt. Nur wenn die aktuelle Kerze auch den SMA(5) in die entsprechende Richtung (long oder short) kreuzt, wird das Signal im Chart als grüner oder roter Signalbalken angezeigt. Auf diese Weise werden bereits eine ganze Reihe Fehlsignale herausgefiltert. Zu beachten ist, dass in Seitwärtsphasen dennoch Fehlsignale auftreten.

Zur Visualisierung des Marktflusses (Orderflow) nutze ich im Chart den Crossing MA(8/34) und EMA(21). Die gleitenden Durchschnitte zeigen mir die Trendrichtung und die Trendstärke oder ggf. auch eine trendlose Seitwärtsphase. Liegt beim Crossing MA der SMA(8) über dem SMA(34) zeichnet mir meine Handelssoftware zwischen den beiden eine grüne Fläche, liegt der SMA(8) unter dem SMA(34) erhalte ich eine rote Fläche. So kann ich die gleitenden Durchschnitte sehr gut als Trendfilter nutzen. Liegen die Kurse bei rotem Crossing MA unter dem EMA(21) reagiere ich nur auf Verkaufssignale, liegen die Kurse bei grünem Crossing MA über dem EMA(21), reagiere ich nur auf Kaufsignale. Übrigens, die Linien der SMA 5, 8 und 34 selber blende ich im Chart aus, indem ich deren Breite auf Null setze. So vermeide ich ein unnötiges Linienwirrwarr auf meinem Chart.

Optional können die Bollinger Bänder eingesetzt werden, mit der Einstellung 20 Perioden und 2-facher Standardabweichung. Das mittlere Band (SMA20) blende ich aus und nutze stattdessen meinen EMA(21), bei dem ich übrigens einen sogenannten Colored Moving Average verwende, dessen Linie je nach Trendrichtung grün oder rot gezeichnet wird. Die Bollinger Bänder (hellblaue Linien im Chart) zeigen mir neben Trendrichtung sehr schön die momentane Volatilität des Marktes. Außerdem harmonieren sie sehr gut mit dem RSI und können so eine weitere Entscheidungshilfe für die Ein- und Ausstiege liefern.

Long-Trade: Der Einstieg erfolgt, wenn mir RSI(5) und SMA(5) im Chart ein Kaufsignal geben, die Heikin Ashi Kerze und der Crossing MA grün sind. Der Stop-Loss wird unter das Tief der vorhergehenden Kerze gelegt.

Short-Trade: Der Einstieg erfolgt, wenn mir RSI(5) und SMA(5) im Chart ein Verkaufssignal geben, die Heikin Ashi Kerze und der Crossing MA rot sind. Der Stop-Loss wird über das Hoch der vorhergehenden Kerze gelegt.

Der Ausstieg erfolgt sofort beim Wechsel der Kerzenfarbe, d.h. wenn ich long positioniert bin und die erste rote Kerze entsteht bzw. wenn ich short positioniert bin und sich die erste grüne Kerze bildet. Dojis und Spinning Tops liefern bereits erste Warnsignale, dass sich der Trade dem Ende nähert.

Dieses Setup liefert ausreichend viele Einstiegssignale. Dennoch weiß man nie im Voraus, ob die Bewegung 2, 3 oder 10 Kerzen lang sein wird. Daher sind eine konsequente Stoppsetzung und die konsequente Einhaltung der Ausstiegsregel wichtig. Verläuft der Kurs in einer engen Seitwärts-Range können mitunter zahlreiche Fehlsignale auftreten. Hier sollte man auf die gleitenden Durchschnitte achten und abwarten.

Heikin Ashi Range Bar Scalping

Da der Kurs immer wieder zum EMA(21) zurückkehrt, sollte man darauf achten, dass man bei einem Trade möglichst nahe am EMA(21) einsteigt. Des Weiteren sollte man nicht in der Nähe von Unterstützungs- und Widerstandszonen handeln, nicht gegen den Trend oder in Seitwärtsphasen handeln und nicht zu spät mehr einsteigen sondern eine Korrektur abwarten.

Eine Handelsplattform, mit der du alle oben beschriebenen Tools nutzen kannst, ist der NanoTrader von WH Selfinvest. Die Demoplattform kannst du hier herunterladen download NanoTrader

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