Grundlagen und Daytrading Strategien mit Indikatoren

Parabolic SAR & ADX Trading Strategie

Die im Folgenden beschriebene Trendfolge-Trading-Strategie mit Hilfe der beiden von Welles Wilder entwickelten Indikatoren Parabolic SAR (Parabolic Stop And Reverse) und ADX (Average Directional Index) liefert zuverlässige Einstiegssignale in starken Trendphasen. Der Handel unrentabler Seitwärtsphasen wird mittels des Trendstärke-Indikators ADX weitestgehend vermieden. Die Strategie ist bei konsequenter Einhaltung der Regeln leicht zu handeln und daher auch für Anfänger geeignet.

Berechnung

Der Trendfolge-Indikator Parabolic SAR wird aus dem aktuellen Extremwert eines Trends berechnet, wobei ein Beschleunigungsfaktor die Gewichtung jeder neuen Periode erhöht. Der Extremwert ist in einem Aufwärtstrend der aktuelle Höchstkurs und in einem Abwärtstrend der aktuelle Tiefstkurs. Tritt ein neuer Höchst- bzw. Tiefstkurs auf, wird der alte Extremwert in der Berechnung durch den neuen Wert ersetzt. Der Trendstärke-Indikator ADX ist der gleitende Durchschnitt des Directional Movement Index (DX), der die Höchst- und Tiefstkurse aufeinander folgender Perioden vergleicht.

Trendfolge-Trading

Der Parabolic SAR identifiziert im Chart die Trendrichtung. Punkte unter den Kerzen zeigen einen Aufwärtstrend, Punkte über den Kerzen einen Abwärtstrend. Mit Hilfe dieser Punkte ist rasch eine Trendumkehr zu erkennen und offene Positionen sollten dann sofort geschlossen werden. Der Parabolic SAR wird hier zusammen mit dem ADX genutzt, der zusätzlich die Trendstärke identifiziert. Dabei ist zu beachten, dass der ADX ausschließlich die Stärke eines Trends anzeigt und nicht die Trendrichtung. Wenn sich der ADX unter 25 befindet, dümpelt der Markt richtungslos dahin (Seitwärtsphase). Wenn der ADX über 25 steigt, befindet sich der Markt in einem Trend.

Der ADX weist allerdings auch Schwächen auf. Aufgrund seiner mehrfachen Glättung reagiert er nur langsam auf Kursänderungen. Häufig hat sich ein Großteil der Trendbewegung bereits vollzogen, bevor diese durch ADX-Werte von über 25 signalisiert werden. Daneben treten bei spitz zulaufenden V-Formationen irreführende Signale auf.

ADX < 25 = Trend zu schwach zum Traden,
ADX > 25 = Trend stark genug zum Traden,
ADX > 50 = Trend auf Höhepunkt, keine Trades mehr platzieren.

Kauf- und Verkaufssignale

Long Trade: SAR Punkte wechseln unter die Kerzen und zeigen einen Aufwärtstrend und der ADX einen Wert von 25 – 50.
Short Trade: SAR Punkte wechseln über die Kerzen und zeigen einen Abwärtstrend und der ADX einen Wert von 25 – 50.

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Parabolic-SAR und ADX