Grundlagen und Daytrading Strategien mit Indikatoren

Donchian Channel Indikator

Wie ich schon an anderer Stelle schrieb, liebe ich es einfach und habe inzwischen in meinen Charts die Bollinger Bänder durch den Donchian Channel ersetzt. Der von Richard Davoud Donchian entwickelte Donchian Channel ist ein trendfolgender Indikator und besticht durch seine Einfachheit. Es handelt sich dabei um einen Preiskanal, der den höchsten und tiefsten Kurs für die vom Trader eingestellte Periodenlänge (meist 10 oder 20 Kerzen) anzeigt. Des Weiteren sieht man die Schwankungsbreite für diesen Zeitraum und indirekt somit auch die Volatilität.

Populär wurde der Indikator in den 80er Jahren durch die Turtle-Trader, die mittels eines Handelssystems auf Basis des Donchian Channels sehr erfolgreich an der Börse gehandelt haben. Während die Turtle-Trader die Ausbrüche aus dem Kanal handelten, können Countertrend-Trader den Indikator auch nutzen um antizyklisch zu traden. Letztere Strategie ist unter dem Begriff Turtle Soup bekannt.

Der Vorteil des Donchian Channel ist, dass er klare Signale liefert, die im Gegensatz zu den Bollinger Bändern keiner weiteren Interpretation bedürfen. Das erleichtert dem Trendfolge-Trader wesentlich die Arbeit. Der Kanal zeigt im Aufwärtstrend neue Hochs bzw. im Abwärtstrend neue Tiefs, wobei diese Ausbrüche entsprechend Kauf- bzw. Verkaufssignale darstellen.

Betrachtet man die obere und untere Begrenzung des Kanals als Unterstützung und Widerstand, ergeben sich für den Countertrend-Trader ebenfalls Kauf- und Verkaufssignale um antizyklisch die Gegenseite zu handeln. D.h. beim Anlaufen der oberen Begrenzung geht man Short und beim Anlaufen der unteren Begrenzung geht man Long.

In Trendphasen kann man so mit Hilfe des Donchian Channels lukrativ handeln. Jedoch Seitwärtsphasen sollte zumindest der Trendfolge-Trader meiden. Hier kommt es häufig zu Fehlausbrüchen. Das Traden wenig volatiler Seitwärtsphasen macht aber auch für den Countertrend-Trader keinen Sinn.

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Donchian Channel