Grundlagen und Daytrading Strategien mit Indikatoren

Der KDJ Indikator

Der KDJ Indikator ist ein stochastischer Oszillator, der wie jeder Momentumindikator erkennt, ob ein Finanzinstrument überkauft oder überverkauft ist und durch Überkreuzen seiner drei Linien K, D und J ein Kauf- oder Verkaufssignal erzeugt. Die K- und D-Linien entsprechen dabei denen beim stochastischen Oszillator. Die J-Linie wird sehr ähnlich wie beim MACD aus der Differenz der D- und K-Linien errechnet. Daher ist dieser Indikator möglicherweise die ideale Kombination aus Stochastik und MACD. Meine Tests laufen.

Überkaufte / überverkaufte Märkte

Die K- und D-Linien oszillieren in einem Bereich von 0 bis 100. Der Bereich über 70 deutet auf einen überkauften Markt und der Bereich unter 30 auf einen überverkauften Markt hin. In diesen Bereichen ist eine Trendumkehr wahrscheinlich. Wenn die K- und D-Linien im unteren Bereich liegen und die J-Linie den Wert 0 unterschreitet, gilt ein Instrument als überverkauft. Ebenso zeigt ein Wert von J über 100 in Kombination mit K und D im oberen Bereich ein Instrument an, das überkauft ist.

Kauf- und Verkaufssignale

Long Trade: Wenn die K- und D-Linien im unteren Bereich (0-30) liegen und die J-Linie unter 0 liegt, sollte man sich auf einen Long-Einstieg vorbereiten.
Short Trade: Wenn die K- und D-Linien im oberen Bereich (70-100) liegen und die J-Linie über 100 liegt, sollte man sich auf einen Short-Einstieg vorbereiten.

Trading-Signale mithilfe von Divergenzen

Wie beim MACD oder Stochastik Indikator kann man auch die Divergenzen der J-Linie zum Chartkurs für seine Trades nutzen. Eine bullische Divergenz liegt vor, wenn der Kurs im Gegensatz zur J-Linie ein tieferes Tief bildet. Dies deutet auf nachlassende Dynamik in der Abwärtsbewegung und eine mögliche Trendwende hin. Eine bärische Divergenz liegt vor, wenn der Kurs im Gegensatz zur J-Linie ein höheres Hoch bildet. Dies deutet auf eine nachlassende Dynamik in der Aufwärtsbewegung und mögliche Trendwende hin.

Fazit

Der KDJ Indikator kann bei allen Finanzinstrumenten und in allen Zeiteinheiten verwendet werden. Man geht davon aus, dass das Momentum der Kursbewegung vorausgeht, wodurch der Indikator Kursbewegungen signalisieren kann, bevor diese tatsächlich stattfinden. In Seitwärtsphasen treten jedoch viele Fehlsignale auf.

Weiterlesen unter Messung der Volatilität mit dem ATR.

KDJ-Indikator Divergenz Bild: KDJ Indikator mit bullischer und bärischer Divergenz