Grundlagen und Daytrading Strategien mit Indikatoren

Trading mit Gleitenden Durchschnitten / MA Crossover Strategien

Als trendfolgender Indikator zeigen gleitende Durchschnitte (z.B. SMA oder EMA) im Chart die Trendrichtung an und signalisieren auch das Ende bzw. die Umkehr eines Trends. Des Weiteren liefern sie durch Crossovers (Überkreuzungen) Kauf- und Verkaufssignale und sind somit ein geeignetes Tool für den Trendfolge-Trader (aber auch für den Countertrend-Trader). In meinem Trading setze ich vorzugsweise den EMA ein. Prinzipiell wären die nachfolgend beschriebenen Methoden aber auch auf den SMA anwendbar.

Trading mit einem gleitenden Durchschnitt

Ein wichtiger Nutzen von gleitenden Durchschnitten ist ihre Unterstützungs- und Widerstandsfunktion. Die Tradingsignale selbst werden durch die Crossovers (Überkreuzungen) vorgegeben. Ein Kaufsignal entsteht, wenn die Kerze über den gleitenden Durchschnitt steigt und ein Verkaufssignal, wenn sie darunter fällt. Da Kurse dazu tendieren, nach starken Bewegungen an ihre Durchschnittswerte zurückzulaufen, kann man dies ebenfalls in der Trading-Entscheidung berücksichtigen.

Trading mit zwei gleitenden Durchschnitten

Eine Möglichkeit, die Trefferquote zu erhöhen, ist zwei gleitende Durchschnitte für das Handelssignal zu verwenden. In diesem Fall wird ein schneller EMA mit einem langsameren EMA kombiniert. Ein Kaufsignal entsteht, wenn der schnelle den langsamen EMA von unten nach oben kreuzt und ein Verkaufssignal, wenn der schnelle den langsamen EMA von oben nach unten kreuzt. Diese Methode wird als Double Crossover Methode bezeichnet. Welche Kombi man genau verwendet, hängt unter anderem davon ab, in welchen Zeiteinheiten man tradet. Populäre Kombinationen sind die Perioden 5 & 21, 5 & 30 sowie 13 & 34. Hier sollte jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln.

Nochmals der Hinweis: Gleitende Durchschnitte reagieren mit Verzögerung. Um früher auf einen Trendwechsel zu reagieren und den Gewinn zu optimieren, könnte man z.B. Heikin Ashi Kerzen einsetzen - wie im unteren Bild dargestellt.

Trading mit drei gleitenden Durchschnitten

Nun gibt es aber noch eine weitere Methode, die Trefferquote zu erhöhen, nämlich drei gleitende Durchschnitte für das Handelssignal zu verwenden. Bekannt ist diese Methode unter Triple Crossover Strategie oder Crossing TEMAs. Mögliche Periodenlängen könnten 5, 15, 30 oder 4, 9, 18 oder 7, 14, 21 oder eine Fibonacci-Folge 8, 13, 21 (siehe Bild unten) sein. Bei Verwendung von drei gleitenden Durchschnitten geht man erst dann long, wenn alle gleitenden Durchschnitte steigen beziehungsweise erst dann short, wenn alle gleitenden Durchschnitte sinken. Konkret, man kauft, wenn der EMA(8) und danach der EMA(13) den EMA(21) von unten nach oben gekreuzt haben. Umgekehrtes Szenario für Verkäufe.

Eine Long Position schließt man beim ersten Cross Down (EMA(8) kreuzt EMA(13) von oben nach unten) und eine Short Position beim ersten Cross Up (EMA(8) kreuzt EMA(13) von unten nach oben). In diesen Fällen steuern die drei gleitenden Durchschnitte nämlich nicht mehr in eine gemeinsame Richtung.

Weiterlesen unter Trading mit Bollinger Bändern.

Crossing MA