Grundlagen und Daytrading Strategien mit Indikatoren

Supertrend Trading Strategien

Der Supertrend Indikator ist ein dem Parabolic SAR ähnlicher Trendfolge-Indikator, mit dem man im Chart leicht die Trendrichtung identifizieren kann. Bei einem Aufwärtstrend liegt der Kurs über der Indikator-Linie, bei einem Abwärtstrend liegt der Kurs darunter. Daher ist leicht eine Trendumkehr zu erkennen. Der Supertrend Indikator kann bei Trendwechsel selbst als Signalgeber für die Kauf- und Verkaufssignale genutzt werden oder in Kombination mit weiteren Indikatoren als Trendfilter dienen. Darüber hinaus wird er auch gerne als Trailing Stop-Loss eingesetzt.

Berechnung

Der Supertrend Indikator ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der aus dem Mittelwert des Kurses und der ATR (Average True Range) berechnet wird. Der Supertrend verwendet in der Regel 10 Perioden zur Messung der ATR und einen ATR-Faktor von 3. Für den Aufwärtstrend wird vom Kursmittelwert der aktuellen Periode die 3-fache ATR subtrahiert. Für den Abwärtstrend wird die 3-fache ATR addiert. Bei jeder Periode wird der neu berechnete Wert geprüft. Liegt er günstiger, wird er gezeichnet, liegt er nicht günstiger, wird der alte Wert weiter verwendet. Daher läuft der Supertrend selbst bei nachlassender Volatilität oder Bewegungen gegen die Trendrichtung weiter in der eingeschlagenen Richtung, bis der Kurs bei steigender Volatilität eine starke Gegenbewegung ausführt.

Trendfolge-Trading in Kombination mit dem ADX

Der Supertrend Indikator und der ADX (Average Directional Index) eignen sich im 1-Minuten oder 5-Minuten Chart für das Trendfolge-Trading in Trendphasen. Seitwärtsphasen sollten gemieden werden. Der Supertrend identifiziert die Trendrichtung, der ADX die Trendstärke. Dabei ist zu beachten, dass der ADX ausschließlich die Stärke eines Trends anzeigt und nicht die Trendrichtung. Wenn sich der ADX unter 25 befindet, dümpelt der Markt richtungslos dahin (Seitwärtsphase). Wenn der ADX über 25 steigt, befindet sich der Markt in einem Trend.

ADX < 25 = Trend zu schwach zum Traden,
ADX > 25 = Trend stark genug zum Traden,
ADX > 50 = Trend auf Höhepunkt, keine Trades mehr platzieren.

Wir steigen Long ein, wenn der Supertrend in einen Aufwärtstrend wechselt und der ADX einen Wert von 25 – 50 anzeigt. Wir gehen Short, wenn der Supertrend in einen Abwärtstrend wechselt und der ADX einen Wert von 25 – 50 anzeigt.

Breakout-Strategie mit Supertrend als Filter

Ebenfalls im 1-Minuten oder 5-Minuten Chart können in Trendphasen auch die Ausbrüche aus dem Donchian Channel gehandelt werden. Eine Position wird eröffnet, sobald zwei aufeinander folgende Kerzen aus dem Donchian Channel ausbrechen. Eine Long Position wird beim Durchbrechen der oberen Begrenzung und eine Short Position beim Durchbrechen der unteren Begrenzung eingegangen. Der Supertrend Indikator wird dabei als Trendfilter verwendet. Ist der Supertrend bullisch, werden nur Kaufsignale berücksichtigt, ist der Supertrend bärisch, nur Verkaufssignale. Da in weniger volatilen Märkten dennoch viele Fehlsignale auftreten, muss jeder Trader selbst entscheiden, welche Signale er handelt und welche nicht.

Supertrend als Trailing Stop-Loss

Häufig wird der Supertrend Indikator als Trailing Stop-Loss genutzt. Sobald der Kurs sich in die gewünschte Richtung bewegt hat, wird der Stop-Loss immer auf den Wert des Indikators nachgezogen. Je nach gewählter Periode und Faktor verläuft die Indikator-Linie dabei enger oder weiter entfernt vom Kurs.

Weiterlesen unter Breakout Trading Strategie 1.

Supertrend Indikator Bild 1: Supertrend Indikator

Parabolic-SAR Indikator Bild 2: Parabolic-SAR Indikator zum Vergleich