Strategien

Handelssysteme und Trading Setups

Breakout Trading Strategie mit MACD

Mit der hier vorgestellten Trading Strategie kann man ähnlich wie die Turtle Trader Donchian Channel Breakouts traden. Mit Hilfe eines Double Crossing MA und eines MACD Triple als Filter sollen die Fehlausbrüche möglichst herausgefiltert und die Trefferquote erhöht werden. Geeignet ist das Setup für alle Finanzinstrumente. Theoretisch könnte man auch mit etwas abgewandelten Einstiegsregeln anticyclisch die Rebounds traden.

Mein Setup
  1. 3-Minuten Chart
  2. Heikin Ashi Kerzen
  3. Donchian Channel
  4. Double Crossing Moving Average
  5. MACD Triple

Der Donchian Channel bietet eine ganze Reihe von Vorteilen. Der Trend ist klar zu erkennen (steigende oder fallende Begrenzung). Obere und untere Begrenzung des Kanals dienen als Unterstützung und Widerstand insbesondere in Seitwärtsphasen. Bei Trendphasen finden hier die Ausbrüche (Breakouts) statt. Um die Fehlausbrüche möglichst herauszufiltern, laufen ein Double Crossing Moving Average – SMA(20) und SMA(50) – im Chart mit. Ein grüner Bereich zwischen den beiden Crossing MA zeigt einen bullischen Markt, ein roter Bereich einen bärischen Markt an (siehe Bild unten). Ist der Markt bullisch, wird bei einem Ausbruch (oben) aus dem Donchian Channel gekauft. Ist der Markt bärisch, wird bei einem Ausbruch (unten) aus dem Donchian Channel verkauft. Entwickelt wurde diese Strategie von Andrey Bulezyuk und im Traders Magazin vorgestellt. Er verwendet in seinem Setup 75 und 100 Perioden.

Als weiteren Filter verwende ich einen MACD(12, 26, 9), der ebenfalls anzeigt, ob der Markt bullisch oder bärisch ist und den Chart entsprechend grün oder rot einfärbt (siehe Bild unten).

Anmerkung: Beim Crossing MA entsteht ein bullisches Signal, wenn der SMA(20) den SMA(50) von unten nach oben kreuzt und ein bärisches Signal, wenn der SMA(20) den SMA(50) von oben nach unten kreuzt. Beim MACD entsteht ein bullisches Signal, wenn die MACD-Linie den Trigger von unten nach oben kreuzt und ein bärisches Signal, wenn die MACD-Linie den Trigger von oben nach unten kreuzt, siehe Trendfolge- und Momentum-Indikator MACD.

Einstiegsregel

Long Trade bei einem Ausbruch aus der oberen Begrenzung des Donchian Channel,
vorausgesetzt der Crossing MA und MACD geben einen bullischen Markt vor.

Short Trade bei einem Ausbruch aus der unteren Begrenzung des Donchian Channel,
vorausgesetzt der Crossing MA und MACD geben einen bärischen Markt vor.

Bis hierhin ist das beschriebene Setup schon eine komplette Trading-Strategie und kann bereits in dieser Form erfolgreich angewandt werden. Um die Erfolgswahrscheinlichkeit weiter zu erhöhen verwende ich ein MACD Triple mit multiplen Zeiteinheiten nämlich 3, 15 und 60 Minuten. Die drei MACD sind aber nicht miteinander gekoppelt sondern laufen separat nebeneinander (siehe Bild unten). Gekauft oder verkauft wird nur, wenn die MACD in allen drei Zeiteinheiten einen bullischen bzw. einen bärischen Markt anzeigen. Auf diese Weise erhalte ich zwar weniger aber ziemlich sichere Einstiegssignale.

Einstiegsregel mit Triple MACD

Long Trade bei einem Ausbruch aus der oberen Begrenzung des Donchian Channel,
vorausgesetzt der Crossing MA und alle 3 MACD geben einen bullischen Markt vor.

Short Trade bei einem Ausbruch aus der unteren Begrenzung des Donchian Channel,
vorausgesetzt der Crossing MA und alle 3 MACD geben einen bärischen Markt vor.

Ausstiegsregel

Als Stop-Loss verwende ich einen Trailing Stop. Mein Initial-Stop wird automatisch 100 Ticks unter meinen Kaufpreis bzw. über meinen Verkaufspreis gesetzt. Manuell ziehe ich den Stopp dann an jede geschlossene Kerze heran. Im NanoTrader kann ich auch den PeriodsHighLow-Trailing-Stop mit 1 Periode aktivieren. Bei nachlassendem Momentum schließe ich die Position oder alternativ kann ich mich bei beginnender Konsolidierung ausstoppen lassen.

Divergenz MACD und Chartkurs

Unbedingt sollte auch auf Divergenzen zwischen MACD und Chartkurs geachtet werden, da diese eine hohe Trefferquote aufweisen. D.h. bei fallendem (bärischen) MACD nicht mehr long einsteigen und bei steigendem (bullischen) MACD nicht mehr short einsteigen, sondern auf einen möglichen Einstieg entgegen der aktuellen Trendrichtung vorbereiten. Siehe Divergenz Trading.

Volatilität

Zum erfolgreichen Handel braucht man eine ausreichend hohe Volatilität im Markt. Aber Vorsicht in Phasen mit extrem hoher Volatilität, da kann sich das Slippage katastrophal bemerkbar machen. Eröffnet man z.B. einen Trade in eine hochschießende Kerze hinein, darf man sich nicht wundern, wenn der Einstiegspreis am Höchstwert dieser Kerze landet. Oder ein Stop-Loss von 10 Punkten zu einem Verlust von 50 Punkten wird.

Positionsgröße

Kleinere Positionen sind emotional leichter zu eröffnen, bringen aber auch nur kleinere Gewinne. Hier hilft das Pyramidisieren, also das Eröffnen einer weiteren Position (oder mehrerer) sobald der Trade sich in die gewünschte Richtung entwickelt. Ein weiterer Vorteil des Pyramidisierens ist es, eine Position schließen zu können um die angelaufenen Gewinne mitzunehmen und mit der anderen Position zu versuchen, weitere Gewinne abzuschöpfen.

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