Strategien

Handelssysteme und Trading Setups

Pivot Points Trading Strategie

Wie bei allem im Leben hat auch die Pivot Points Trading Strategie ihre Anhänger und Gegner. Während die einen darauf schwören, halten die anderen sie für völlig ungeeignet. Tatsächlich werden die Pivot Points seit Jahrzehnten von privaten Tradern aber auch von vielen professionellen und institutionellen Händlern in ihren Charts als Unterstützung und Widerstand verwendet. Wie die Pivot Points berechnet werden, kannst du in meinem Beitrag Pivot Punkte nachlesen.

Einleitung

Die Pivot Points des Vortages sind ein ideales Instrument für den Daytrader, der mit kurzfristigen Zeitfenstern von 1 – 15 Minuten handelt. Ich bevorzuge den 5 Minuten-Chart. Die Pivot Points Trading Strategie ist eine nützliche und relativ einfach anzuwendende Technik und mit Hilfe geeigneter Indikatoren sehr zuverlässig. Außerdem bietet diese Handelsstrategie eine ganze Reihe von Vorteilen beim täglichen Trading. So zeigen uns die Pivot Points die allgemeine Marktstimmung und bereits vor Handelsbeginn die voraussichtliche Handelsspanne des Tages, signifikante Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und potenzielle Wendepunkte. Und das alles wird mir von der Charting-Software automatisch berechnet und in meinen Chart eingezeichnet, ohne selbst eine aufwändige technische Analyse durchführen zu müssen. Um den Pivot Punkt, die drei Widerstandslinien R1, R2, R3 und die drei Unterstützungslinien S1, S2, S3 im Chart nicht zu verwechseln, ist es vorteilhaft, diese in unterschiedlichen Farben und Linienstärken einzeichnen zu lassen.

Die Pivot Points geben mit dem R3 und S3 eine potenzielle maximale Handelsspanne des Tages vor, da diese Niveaus extrem selten gebrochen werden. Wie uns die Statistik lehrt, kann die Handelsspanne noch weiter eingegrenzt werden. Bewegt sich der Kurs über dem Pivot Punkt, dann liegt die potenzielle Handelsspanne zwischen R2 und S1. Bewegt sich der Kurs unter dem Pivot Punkt, dann liegt die potenzielle Handelsspanne zwischen R1 und S2.

In der Praxis bewegen sich die Kurse die meiste Zeit zwischen R1 und S1, wobei Kurse oberhalb des Pivot Punktes als bullisch und unterhalb als bärisch betrachtet werden. Den Durchbruch des Kurses durch den Pivot Punkt nach oben interpretiert man als bullisches Einstiegssignal, den Durchbruch nach unten als bärisches Einstiegssignal. Die Unterstützungs- und Widerstandslinien gelten als potenzielle Wendepunkte. Auch für die Pivot Points gilt die Regel, wird ein Widerstand nachhaltig durchbrochen, ändert er seine Funktion und wird zur Unterstützung. Umgekehrt wird eine Unterstützung nach einem Durchbruch zum Widerstand.

Generell werden die Pivot Points genutzt, um Breakouts oder Reversals im Markt zu handeln, die möglichen Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen und die Stop-Loss Orders zu platzieren. Letztere werden knapp über oder unter den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus platziert, je nachdem, auf welche Richtung wir spekulieren. Damit schützen wir uns gegen eine Umkehr des Trends. Während bei Trading Strategien ausschließlich auf Basis von Indikatoren die Handelssignale praktisch immer verzögert – also meist zu spät – auftreten, sind die Pivot Points Level bereits im Voraus bekannt und der Einstieg an diesen Zonen kann frühzeitig geplant und zur rechten Zeit ausgeführt werden. Außerdem ist schnell ersichtlich, wenn ein Trade nicht wie gewünscht läuft.

Trading Setup

  1.     5-Minuten Kerzenchart
  2.     Tages-Pivot-Points
  3.     EMA(20)
  4.     Supertrend Indikator (10, 3)
  5.     RSI Indikator (10, 90, 10)

Pivot Points liefern keinen Hinweis auf die Trendstärke und die weitere Kursentwicklung. Deshalb ist es ratsam, die Pivot Points immer in Verbindung mit einer Trendanalyse zu betrachten und mit weiteren Indikatoren zu kombinieren. Ich bevorzuge zur Unterstützung den EMA(20) als Trendfolge-Indikator, den Supertrend Indikator als Trendfilter und den RSI Indikator für das Monitoring extrem überkaufter und überverkaufter Marktsituationen. Beim Supertrend Indikator blende ich die Indikator-Linien völlig aus und lasse mir lediglich den Hintergrund meiner Charts bullisch grün oder bärisch rot einfärben. In diesem Setup zeigen die Pivot Points die signifikanten Kursniveaus und die weiteren Indikatoren dienen zur Bestätigung und Unterstützung. Die Einstiegssignale liefern einzig die Kerzen (Kurse) !

Vor Handelsbeginn gilt mein erster Blick dem aktuellen Kurs innerhalb der Pivot Points, um mir einen Überblick über die Marktstimmung zu verschaffen. Liegt der Kurs über dem Pivot Punkt, ist der Markt bullisch, liegt er darunter, ist der Markt bärisch. Steigt der Kurs über den Pivot Punkt, ist das ein bullisches Einstiegssignal. Das erste Gewinnziel liegt dann beim ersten Widerstand R1 und der Stop-Loss wird knapp unter den Pivot Punkt gesetzt. Sollte sich das Signal des Pivot Punktes nicht bestätigen, haben wir auf diese Weise den Verlust auf ein Minimum beschränkt. Wenn der Kurs den R1 überschreitet, wird er zur Unterstützung und wir können ein weiteres, noch höheres Kursziel beim zweiten Widerstand R2 festlegen. In diesem Fall wird der bereits realisierte Gewinn durch einen Stop-Loss knapp unter dem R1 abgesichert. Bewegt sich der Kurs weiter nach oben, wird der Stop-Loss nachgezogen, ggf. mittels Trailing-Stop. Wenn der Kurs den R2 erreicht, empfiehlt es sich, den Gewinn mitzunehmen.

Unterschreitet der Kurs den Pivot Punkt, ist das ein bärisches Einstiegssignal. Das erste Gewinnziel liegt dann bei der ersten Unterstützung S1 und der Stop-Loss wird knapp über den Pivot Punkt gesetzt. Wenn der Kurs den S1 unterschreitet, wird er zum Widerstand und wir können ein weiteres Kursziel bei der zweiten Unterstützungslinie S2 festlegen. In diesem Fall wird der bereits realisierte Gewinn durch einen Stop-Loss knapp über dem S1 abgesichert. Bewegt sich der Kurs weiter nach unten, wird der Stop-Loss nachgezogen, ggf. mittels Trailing-Stop. Wenn der Kurs den S2 erreicht, empfiehlt es sich, den Gewinn mitzunehmen. Wie die Erfahrung zeigt, erzeugt ein Durchbruch durch S1 oder R1 für Aufmerksamkeit bei den Händlern und führt zu weiteren Aktivitäten und einen kurzfristigen Intraday-Trend in Richtung des Breakouts. Dagegen sollte man über den R2 oder S2 nur selten handeln, außer in einem starken Trend. Über R3 oder S3 hinaus sollte man gar nicht handeln; ein Durchbruch ist äußerst unwahrscheinlich.

In der folgenden Tabelle siehst du Schätzwerte für die Wahrscheinlichkeit eines Breakouts oder eines Reversals bei den jeweiligen Pivot Points Levels, ungeachtet einer tagesbezogenen Trendanalyse.

Breakout Reversal
Pivot Punkt 95 % 5 %
R1 und S1 50 % 50 %
R2 und S2 25 % 75 %
R3 und S3 5 % 95 %

Einstieg

Einstieg bei einem Breakout

Breakouts werden vorzugsweise am Pivot Punkt, R1 und S1 gehandelt, am R2 und S2 nur an Trendtagen und am R3 und S3 eher gar nicht.

Long-Trade: Befindet sich der Markt in einem bullischen Trend und eine grüne Kerze schließt über dem Kursniveau (PP oder R1), steige ich long ein. Voraussetzung ist, EMA(20) und Supertrend bestätigten die Trendrichtung und der RSI zeigt keinen überkauften Markt. Der initiale Stop-Loss wird auf das Tief der vorletzten Kerze gelegt und so bald wie möglich auf den Break-even Point plus Kosten herangezogen.

Short-Trade: Befindet sich der Markt in einem bärischen Trend und eine rote Kerze schließt unter dem Kursniveau (PP oder S1), steige ich short ein. Voraussetzung ist, EMA(20) und Supertrend bestätigten die Trendrichtung und der RSI zeigt keinen überverkauften Markt. Der initiale Stop-Loss wird auf das Hoch der vorletzten Kerze gelegt und so bald wie möglich auf den Break-even Point plus Kosten herangezogen.

Einstieg bei einem Reversal

Reversals werden vorzugsweise am R2 und S2 sowie R3 und S3 gehandelt, am Pivot Punkt sowie R1 und S1 eher nicht.

Long-Trade: Nachdem sich an einem Unterstützungsniveau (S2 oder S3) eine Umkehrkerze oder eine sehr bullische Kerze gebildet hat und der RSI unter 10 liegt, steige ich long ein. Mein Stop-Loss wird auf das Tief der vorherigen roten Kerze gelegt und so bald wie möglich auf den Break-even Point plus Kosten herangezogen.

Short-Trade: Nachdem sich an einem Widerstandsniveau (R2 oder R3) eine Umkehrkerze oder eine sehr bärische Kerze gebildet hat und der RSI über 90 liegt, steige ich short ein. Mein Stop-Loss wird auf das Hoch der vorherigen grünen Kerze gelegt und so bald wie möglich auf den Break-even Point plus Kosten herangezogen.

Ausstieg

Mögliche Ausstiegsmethoden:

  • Die Take-Profit Order wird am nächsten Pivot Points Unterstützungs- bzw. Widerstandsniveau platziert.
  • Es wird ein Trailing-Stop eingesetzt, der den Stop-Loss automatisch anpasst, bis dieser durch einen Kursrücksetzer die Position schließt.
  • Man handelt ohne festes Gewinnziel und schließt die Position diskretionär (nach freiem Ermessen), z.B. wenn der Trendbruch festgestellt wird oder wenn der Kurs den EMA(20) in die entgegengesetzte Richtung kreuzt.

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