Diese Trading Strategie dient ebenfalls dem Zweck die Donchian Channel Breakouts erfolgreich zu handeln. Die Fehlausbrüche werden mit Hilfe eines Double Crossing MA und eines KDJ Indikators herausgefiltert. Der in der vorigen Strategie verwendete MACD wurde hier also durch den KDJ Indikator ersetzt und auf Heikin Ashi Kerzen habe ich mal ganz bewusst verzichtet. Auch dieses Setup ist für alle Finanzinstrumente geeignet. Mit abgewandelten Einstiegsregeln können auch anticyclisch die Rebounds gehandelt werden.
Mein Setup
- 5-Minuten Chart
- Donchian Channel
- Double Crossing Moving Average
- KDJ Indikator
Crossing MA (2, 5)
Basis ist ein 5-Minuten Kerzen-Chart. Als Ersatz für Heikin Ashi Kerzen wird ein Crossing MA (2, 5) eingesetzt. Wenn der SMA(2) den SMA(5) von unten nach oben kreuzt, färbt sich der Chart grün (= kurzfristig bullisch). Wenn der SMA(2) den SMA(5) von oben nach unten kreuzt, färbt sich der Chart rot (= kurzfristig bärisch).
Donchian Channel & Crossing MA (10, 20)
In Trendphasen werden die Ausbrüche (Breakouts) aus dem 20-Perioden Donchian Channel gehandelt. Um die Fehlausbrüche möglichst herauszufiltern, laufen ein Double Crossing MA – SMA(10) und SMA(20) – im Chart mit. Ein grüner Bereich zwischen den beiden Crossing MA zeigt einen bullischen Markt, ein roter Bereich einen bärischen Markt an (siehe Bild unten). Ist der Markt bullisch, wird bei einem Ausbruch aus der oberen Begrenzung gekauft. Ist der Markt bärisch, wird bei einem Ausbruch aus der unteren Begrenzung verkauft.
KDJ Indikator
Als weiteren Filter verwende ich einen KDJ Indikator, der erkennt, ob das Finanzinstrument überkauft oder überverkauft ist und durch Überkreuzen seiner drei Linien K, D und J ein Kauf- oder Verkaufssignal erzeugt. Während die K- und D-Linien wie beim Stochastik Oszillator zwischen 0 und 100 oszillieren, geht die J-Linie (= Differenz der D- und K-Linie) ähnlich dem MACD über diesen Bereich hinaus und repräsentiert primär das Momentum.
Überkauft / Überverkauft
Wenn die K- und D-Linien im Bereich 70 - 100 liegen und die J-Linie den Wert 100 überschreitet,
gilt der DAX als überkauft. Eine Trendumkehr abwärts ist wahrscheinlich.
Wenn die K- und D-Linien im Bereich 0 - 30 liegen und die J-Linie den Wert 0 unterschreitet,
gilt der DAX als überverkauft. Eine Trendumkehr aufwärts ist wahrscheinlich.
Long Trade: Wenn die J-Linie die K- und D-Linien von unten nach oben kreuzt,
insbesondere wenn diese im Bereich 0-30 liegen.
Short Trade: Wenn die J-Linie die K- und D-Linien von oben nach unten kreuzt,
insbesondere wenn diese im Bereich 70-100 liegen.
Divergenzen
Ebenso kann man mit einer hohen Trefferquote die Divergenzen der J-Linie zum Chartkurs als Vorboten einer möglichen Trendwende nutzen. D.h. bei fallender (bärischer) J-Linie nicht mehr long einsteigen und bei steigender (bullischer) J-Linie nicht mehr short einsteigen, sondern auf einen möglichen Einstieg entgegen der aktuellen Trendrichtung vorbereiten. Oder wenn man investiert ist, sich auf einen Ausstieg vorbereiten.
Einstiegsregel
Long Trade bei einem Ausbruch aus der oberen Begrenzung des Donchian Channel,
vorausgesetzt Crossing MA (2, 5) + Crossing MA (10, 20) + KDJ Indikator sind bullisch.
Short Trade bei einem Ausbruch aus der unteren Begrenzung des Donchian Channel,
vorausgesetzt Crossing MA (2, 5) + Crossing MA (10, 20) + KDJ Indikator sind bärisch.
Um die Erfolgswahrscheinlichkeit weiter zu erhöhen, habe ich immer einen Chart mit übergeordneter Zeiteinheit (30 oder 60 Minuten) im Blickfeld (siehe Bild unten).
Ausstiegsregel
Als Stop-Loss verwende ich einen Trailing-Stop. Mein Initial-Stop wird automatisch 120 Ticks unter meinen Kaufpreis bzw. über meinen Verkaufspreis gesetzt. Manuell oder automatisch mittels PeriodsHighLow-Trailing-Stop ziehe ich den Stopp dann an jede geschlossene Kerze heran. Bei nachlassendem Momentum schließe ich die Position oder alternativ kann ich mich bei beginnender Konsolidierung ausstoppen lassen.
