Grundlagen und Daytrading Strategien mit Indikatoren

MACD Triple Trading Strategie

Die MACD Triple Trading Strategie ist eine Strategie, in welcher der Trendfolge- und Momentum-Indikator MACD unterschiedliche Zeiteinheiten analysiert und bei übereinstimmendem Momentum die Kauf- oder Verkaufssignale generiert. Diese Strategie ist gleichermaßen zum Traden von CFDs und Futures auf Basiswerte wie Börsenindizes (DAX, DOW etc.), Devisen / Forex (EUR/USD usw.), Rohstoffe (Gold, WTI Rohöl, Brent Oil) aber auch Aktien geeignet.

In meinem Setup verwende ich das MACD Triple in den multiplen Zeiteinheiten 1, 5 und 30 Minuten. Der Übersicht halber farblich im Chart visualisiert. Obwohl ich es grundsätzlich einfach liebe und komplexe Systeme vermeide, empfehle ich auch hier zusätzlich einen Donchian Channel zur Orientierung, der sowohl den Trend wie auch die Hoch- und Tiefkurse der letzten 20 Perioden anzeigt. Das ist alles sehr übersichtlich und mit einem Blick zu erfassen. Hauptaugenmerk bleiben die Heikin Ashi Kerzen.

Der 5-Minuten und 30-Minuten Chart dient dabei als Trend- und Bestätigungsfilter. Der 1-Miunten Chart erzeugt die Kauf- und Verkaufssignale. Ich gehe Long, wenn im 1-Minuten Chart der MACD den Trigger nach oben schneidet. Umgekehrt gehe ich Short, wenn der MACD den Trigger nach unten schneidet. Vorausgesetzt der 5-Minuten und 30-Minuten MACD bestätigt die gleiche Trendrichtung. Sind beide bullisch, werden ausschließlich Kaufsignale umgesetzt. Sind beide bärisch, werden nur Verkaufssignale berücksichtigt. Seitwärtsphasen werden nicht gehandelt.

Entwickelt wurde die Strategie ursprünglich unter Verwendung der Zeiteinheiten 15 Minuten, 1 Stunde und 4 Stunden. Bei geeigneter Handelssoftware kann man die MACD Triple Trading Strategie auch voll automatisch traden. Backtests zeigen allerdings, dass dies nicht sehr erfolgreich ist. Der Grund, der MACD reagiert mit einer gewissen Verzögerung. Ich handle deshalb diskretionär, d.h. ich öffne meine Positionen mittels Market Order und schließe diese am Ende einer Bewegungsphase, bevor der MACD umdreht.

Da am Ende einer Bewegungs- oder Korrekturphase häufig Ausgleichskerzen (Dojis) entstehen, versuche ich den Ein- und Ausstieg entsprechend zu optimieren. Also am Ende einer Korrekturphase steige ich ein und am Anfang einer beginnenden Korrekturphase steige ich aus. Die Verluste meiner Fehltrades versuche ich gemäß dem Motto „Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen“ konsequent klein zu halten.

Das Bild unten zeigt einen 1-Minuten Chart mit Heikin Ashi Kerzen und Donchian Channel. In der vorliegenden Marktsituation werden aufgrund der Filterfunktion von 5-Minuten und 30-Minuten MACD nur Verkaufssignale im Chart angezeigt werden.

Weiterlesen unter Parabolic SAR & ADX Trading Strategie.

MACD Triple Trading Strategie