Grundlagen und Daytrading Strategien mit Indikatoren

5 – Strategien – Trendfolge – Trading

… unter Anwendung des statistischen Vorteils

In diesem Beitrag möchte ich einmal zeigen, dass man mit einem Setup mehrere Strategien traden kann. In diesem konkreten Beispiel fünf unterschiedliche Trendfolge-Strategien. Zu diesem Zweck nutze ich eine Reihe von Indikatoren, die möglichst harmonisch und übersichtlich in den Chart integriert werden. Wichtig ist mir, dass die Indikatoren zusammen passen und mir alle nötigen Informationen liefern ohne von den Kerzen abzulenken, auf die ich mich beim Traden besonders fokussiere.

Ich trade die Signale im 5 Minuten-Chart, wenn mir die Multiple Time Frame Analyse (MTFA) im 30 Minuten-Chart und 4 Stunden-Chart die gleiche Trendrichtung bestätigt. Die MTFA ist zwar keine Garantie für einen profitablen Trade, erhöht aber wesentlich die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Trade. Das Trading mit dem statistischen Vorteil ist mir sehr wichtig und ich gehe in diesem Beitrag immer wieder darauf ein.

Mein Setup

  1.     5-Minuten Chart / 30-Minuten Chart / 4-Stunden Chart
  2.     Donchian Channel (20)
  3.     EMA(20) und EMA(200)
  4.     Supertrend Indikator (10, 3)
  5.     Signal-Range-Breakout Indikator
  6.     KDJ Indikator (oder RSI oder MACD)

Trendfilter

EMA(20) und EMA(200)

Die Verläufe von EMA(20) und EMA(200) zeigen die Trendrichtung und geben Hinweise zur Trendstärke. Flache, fast waagerechte Verläufe signalisieren Seitwärtsphasen, während steile Verläufe auf starke Trendphasen hinweisen. Weitere Informationen liefern der markttechnische Verlauf der Kurse und die Bildung von Kerzenformationen. In Seitwärtsphasen und schwachen Trendphasen befinden sich die Kerzen eng am gleitenden Durchschnitt und kreuzen diesen sehr häufig, was natürlich Fehlsignale verursacht. In starken, intakten Trendphasen entfernen sich die Kerzen vom gleitenden Durchschnitt.

Während starker Trends laufen die Kerzen schon mal parallel entlang des gleitenden Durchschnitts, meist jedoch zickzack-förmig. D.h., die Kurse bewegen sich im Wechsel vom EMA(20) weg und bei kleineren Korrekturen nähern sie sich ihm wieder. Markttechnisch gesehen bilden sich bei intakten Aufwärtstrends ständig höhere Hochs und höhere Tiefs, bei intakten Abwärtstrends ständig tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Diese Rücksetzer eignen sich sehr gut zum Einstieg oder um die Position aufzustocken.

EMA(20) und EMA(200) dienen als Trendfilter. Hauptaugenmerk liegt auf dem EMA(20), der auch gleichzeitig der wichtigste Signalgeber ist.

  • bei bullischen EMA(20) werden nur Long Trades ausgeführt
  • bei bärischen EMA(20) werden nur Short Trades ausgeführt

Der EMA(200) ist besonders in größeren Zeitrahmen von Bedeutung (5M > 30M > 4H > 1D). D.h., befinden sich die Kurse im 30-Minuten oder 4-Stunden Chart unter dem EMA(200) sollten keine Long-Trades durchgeführt werden. Befinden sich die Kurse über dem EMA(200) sollten keine Short-Trades durchgeführt werden. Damit hat man den statistischen Vorteil auf seiner Seite. Im 5-Minuten Chart ist diese Regel nicht gar so rigoros einzuhalten, insbesondere wenn ein Trendwechsel offensichtlich ist.

Supertrend Indikator

In meinen Charts läuft ein Supertrend Indikator mit den Standard-Einstellungen (10 Perioden, 3-fache ATR) mit, der insbesondere als Trendfilter für die Einstiegssignale der Methoden 2, 3 und 4 dient. Diesen nutze ich allein um meine Charts bullisch grün oder bärisch rot einzufärben. Der Supertrend dient bei mir nicht als Signalgeber. Die früher von mir verwendeten gleitenden Durchschnitte oder Crossing MAs reagierten stets mit Verzögerung und verursachten durch ihr Whipsawing ein unnötiges Farbflimmern. Der Supertrend reagiert hier deutlich schneller und ruhiger.

Vorbereitung

4-Stunden Chart

Zunächst prüfe ich einmal vor Beginn des Trading-Tages die Großwetterlage im 4-Stunden Chart.
Ist markttechnisch ein Trend zu erkennen? Wenn ja, in welcher Phase befindet sich dieser?
Zeigen EMA(20) und EMA(200) Auf- oder Abwärtstrend oder Seitwärtsrange?
Zeigt der Supertrend als aktuelle Hintergrundfarbe Rot oder Grün?

30-Minuten Chart

Mit diesen Erkenntnissen schaue ich mir nun den 30-Minuten Chart an, der bei meinen Trades als übergeordnetes Zeitfenster dient und den ich deshalb während des Tradings permanent im Auge behalte.

Zeigen EMA(20) und EMA(200) Auf- oder Abwärtstrend oder Seitwärtsrange?
Für meine relativ kurzfristigen Trades schenke ich dem EMA(20) besondere Aufmerksamkeit.
Zeigt der Supertrend als aktuelle Hintergrundfarbe Rot oder Grün?

Ist markttechnisch ein Trend zu erkennen? Wenn ja, in welcher Phase befindet sich dieser? Identifizierbar ist ein Trend eigentlich erst nach der zweiten Bewegungsphase (ich spreche mal salopp von der 2. Welle). Geht die in Korrektur (Konsolidierung) besteht statistisch eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine dritte Welle, deren Entstehung man zwischen den Fibonacci-Levels von 38,2 % und 61,8 % erwarten kann. Den idealen Einstiegspunkt wähle ich im 5-Minuten Chart. Zur Info, eine 4. und 5. Welle entsteht gelegentlich auch, die Wahrscheinlichkeit ist statistisch gesehen aber gering.

5-Minuten Chart

Mit diesen Erkenntnissen schaue ich mir nun meinen 5-Minuten Chart an, der mir meine Einstiegssignale liefert und den ich für die Platzierung meiner Trades nutze.

Zeigen EMA(20) und EMA(200) Auf- oder Abwärtstrend oder Seitwärtsrange?
Für meine meist kurzfristigen Trades schenke ich dem EMA(20) besondere Aufmerksamkeit.
Der EMA(200) hat im 5-Minuten Chart keine so große Bedeutung.
Zeigt der Supertrend als aktuelle Hintergrundfarbe Rot oder Grün?

Einstiegssignale

Methode 1 – Crossing EMA(20)

EMA20 Crossover

Diese Methode liefert mir in (schwachen) Trendphasen die meisten Einstiegssignale, daher liegt darauf auch mein Hauptaugenmerk. Signale in Seitwärtsphasen werden allerdings wegen der vielen Fehlsignale ignoriert. Ebenso wird kein Trade platziert bei geringer Volatilität, zu erkennen an den kleinen Kerzen und engem, flachen Preiskanal.

Long-Trade: Wenn eine Kerze den bullischen EMA(20) von unten nach oben kreuzt und der Schlusskurs darüber liegt.
Short-Trade: Wenn eine Kerze den bärischen EMA(20) von oben nach unten kreuzt und der Schlusskurs darunter liegt.

Hinweis: Beim markttechnisch orientierten Trading könnte man eine geeignete Umkehrkerze für den Einstieg nutzen. Das obige Kreuzen des EMA(20) im 5-Minuten Chart generiert aber auch ein hervorragendes Einstiegssignal.

Methode 2 – Breakouts aus der Range

Range-Breakouts

Der Signal-Range-Breakout-Indikator zeigt mir noch deutlicher als der Donchian Channel eine aktuelle Range-Bildung an und signalisiert mir die Ausbrüche aus dieser Range. Erkennt der Indikator im Chart eine solche Range, zeichnet er automatisch deren obere und untere Begrenzung als rote oder grüne Linien in den Chart, von der sich eine der Linien häufig mit einer Begrenzung des Donchian Channels deckt. Diese Methode liefert viele Signale während des Tages, die aber nur bei ausreichender Trendstärke und Volatilität genutzt werden.

Long-Trade: Wenn die Kerze oben aus der Range ausbricht und der Trend eindeutig bullisch ist (EMA(20) und Supertrend).
Short-Trade: Wenn die Kerze unten aus der Range ausbricht und der Trend eindeutig bärisch ist (EMA(20) und Supertrend).

Methode 3 – Breakouts aus dem Donchian Channel

Donchian Channel Breakouts

Bei dieser Methode werden analog zu den Turtle Tradern mögliche Breakouts aus dem Donchian Channel (20 Perioden Einstellung) gehandelt. Wegen der häufigen Fehlsignale in Seitwärtsphasen und schwachen Trendphasen ist die statistische Wahrscheinlichkeit für Breakouts in dieser Marktlage nur gering. Als Trendfilter dient die bullisch grüne oder bärisch rote Charteinfärbung durch den Supertrend Indikator. Signale werden konsequent nur in starken Trendphasen beachtet.

Long-Trade: Wenn die Kerze die obere Begrenzung durchbricht, der Schlusskurs darüber liegt und der Chart bullisch grün gefärbt ist, wird die nächste grüne Kerze für den Einstieg genutzt.
Short-Trade: Wenn die Kerze die untere Begrenzung durchbricht, der Schlusskurs darunter liegt und der Chart bärisch rot gefärbt ist, wird die nächste rote Kerze für den Einstieg genutzt.

Methode 4 – Rebounds im Donchian Channel

Donchian Channel Rebounds

Bei dieser Methode achte ich im Gegensatz zu den Turtle Tradern nicht auf mögliche Breakouts, sondern analog zur Turtle Soup Strategie von Linda Bradford Raschke auf geeignete Rebounds im Donchian Channel, die statistisch wesentlich wahrscheinlicher sind. Hier wird wiederum die bullisch grüne oder bärisch rote Charteinfärbung durch den Supertrend Indikator als Trendfilter genutzt. Diese Methode liefert nur wenige oder oftmals gar keine Signale am Tag.

Long-Trade: Wenn die Kerze an der unteren Begrenzung abprallt und der Chart bullisch grün gefärbt ist.
Short-Trade: Wenn die Kerze an der oberen Begrenzung abprallt und der Chart bärisch rot gefärbt ist.

Methode 5 – Divergenzen zwischen Chartkurs und KDJ Indikator

KDJ Divergenzen

Unter dem Chart läuft in einem separaten Fenster ein Trendfolge- und Momentumindikator und zeichnet parallel zum Kurs neue Hochs und Tiefs, die in der Regel konvergent zum Kurs verlaufen. Ich nutze dazu gerne den KDJ Indikator. Wer mag, kann auch den RSI oder MACD verwenden. Gelegentlich treten Divergenzen zwischen dem Chart- und Indikatorverlauf auf, die frühzeitig auf eine Trendumkehr hinweisen. Eine bullische Divergenz liegt vor, wenn der Kurs fällt, während der Indikator schon steigt. Dies deutet auf nachlassende Dynamik in der Abwärtsbewegung und eine mögliche Trendwende hin. Eine bärische Divergenz also steigender Kurs bei fallendem Indikator zeigt eine nachlassende Dynamik in der Aufwärtsbewegung und ebenfalls eine mögliche Trendwende.

D.h. konkret, bei fallender (bärischer) J-Linie steige ich nicht mehr long ein und bei steigender (bullischer) J-Linie nicht mehr short ein, sondern bereite mich auf einen möglichen Einstieg entgegen der aktuellen Trendrichtung vor. Oder wenn ich investiert bin, bereite ich mich auf einen Ausstieg vor.

Ausstieg

Der Ausstieg erfolgt, wenn markttechnisch der Trendbruch festgestellt wird oder spätestens, wenn der Kurs den EMA(20) in die entgegengesetzte Richtung kreuzt. In starken Trendphasen aktiviere ich gerne den PeriodsHighLow-Trailing-Stop, der den Stopp an jede geschlossene Kerze heranzieht. Bei nachlassendem Momentum schließe ich die Position dann manuell oder lasse mich alternativ bei beginnender Konsolidierung ausstoppen.

Natürlich sollte man bei einer offenen Position ebenso auf eine Divergenz im KDJ Indikator achten, die eine nachlassende Dynamik der Bewegung ankündigt.

Weiterlesen unter Der Alltag eines Trendfolge-Traders.

5-Strategien-Trendfolge-Trading