Strategien

Handelssysteme und Trading Setups

Range Bar Scalping Strategie

Aktienindizes wie der DAX, EuroStoxx 50, Dow Jones oder S&P 500 sind häufig nur schwer zu handeln, wenn der Markt lustlos in einer Seitwärtsphase dahindümpelt. Allerdings kann man während dieser wenig volatilen Marktphasen mit Hilfe von Range Bar Charts geeignete Trading Möglichkeiten finden, weshalb ich diese Technik hier einmal vorstellen möchte.

Range Bars sehen auf den ersten Blick wie normale Kerzen aus. Sie bilden einen bullischen oder bärischen Kerzenkörper, wobei die bullischen Range Bars einen unteren Schatten und die bärischen Range Bars einen oberen Schatten besitzen können. Während eine klassische Kerze den Kursverlauf einer bestimmten Zeitperiode wiedergibt, geben Range Bars zeitunabhängig eine festgelegte Kursspanne wieder. Wird also zum Beispiel die Preisspanne einer Range Bar mit 10 Punkten definiert, so wird immer dann eine neue Kerze gezeichnet, wenn die 10 Punkte erreicht sind – egal, ob das in wenigen Sekunden oder Stunden geschieht. Auf diese Weise werden die kleinen Kerzen einer wenig volatilen Seitwärtsphase in eine Range Bar zusammengefasst und die langen Kerzen mit starkem Momentum in mehrere Range Bars aufgeteilt. Zeit hat also keinen Einfluss auf diese Kerzenart. Der Trader konzentriert sich nur auf den Kursverlauf.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Range Bars eine festgelegte Kursspanne besitzen. Die Zeitspanne einer Range Bar kann unterschiedlich sein, in Seitwärtsphasen durchaus einige Stunden, in volatilen Phasen auch nur wenige Sekunden. Range Bar Charts benötigen echte Tickdaten, d.h. die Chartsoftware und der Datenanbieter müssen echte Tickdaten zur Verfügung stellen. Der Vorteil gegenüber dem klassischen Kerzenchart besteht darin, dass das Marktrauschen herausgefiltert wird, dass Trends, Unterstützungs- und Widerstandszonen deutlicher erkennbar sind und klare Breakout-Signale erzeugt werden. Indikatoren können ebenso verwendet werden wie in einem klassischen Kerzenchart. Auch Chartformationen können analysiert werden. Kerzenformationen fallen allerdings mit Ausnahme der Umkehrkerzen komplett weg.

Trading Setup

  • Range Bars mit einer Spanne von 10 Punkten
  • SMA(5) als Signalgeber (und Trendfilter)
  • RSI Indikator (5 Perioden, 90/10 Bereich)
  • Donchian Channel (20 Perioden)

In meiner Range Bar Scalping Strategie verwende ich Range Bars mit einer Spanne von 10 Punkten. Es wäre aber auch die Verwendung einer kleineren Spanne von z.B. 5 Punkten möglich. Diese Range Bars sind im Verhältnis zum Wert von DAX und DOW relativ klein. Man kann daher auch bei sehr niedriger Volatilität, Marktpreisschwankungen erkennen und handeln. Signalgeber ist ein einfacher gleitender Durchschnitt SMA(5), der quasi auch als Trendfilter fungiert. Der RSI Indikator mit 5 Perioden und Bereichseinstellung 90/10 dient als Bestätigung für die Einstiegs- und Ausstiegsentscheidungen. Optional wird ein Donchian Channel mit 20 Perioden zur Anzeige der Handelsspanne verwendet.

Long-Trade: Der Einstieg erfolgt, wenn eine Kerze den SMA(5) nach oben durchbricht und der RSI aus dem überverkauften Bereich (<10) herauskommt. Der Stopp wird knapp unter die vorangegangene Kerze gelegt. Die Position wird glattgestellt, wenn der RSI in den überkauften Bereich (>90) kommt und eine Umkehrkerze einen tieferen Schlusskurs aufweist. Es wird nicht unbedingt abgewartet, bis eine Kerze den SMA(5) nach unten durchbricht. Anmerkung: Der RSI kann sich während einer starken Aufwärtsbewegung längere Zeit im überkauften Bereich aufhalten.

Short-Trade: Wenn eine Kerze den SMA(5) nach unten durchbricht und der RSI aus dem überkauften Bereich (>90) herauskommt. Der Stopp wird knapp über die vorangegangene Kerze gelegt. Die Position wird glattgestellt, wenn der RSI in den überverkauften Bereich (<10) kommt und eine Umkehrkerze einen höheren Schlusskurs aufweist. Es wird nicht unbedingt abgewartet, bis eine Kerze den SMA(5) nach oben durchbricht. Denke daran, dass sich der RSI während einer starken Abwärtsbewegung längere Zeit im überverkauften Bereich aufhalten kann.

Alternativ kann man auch mit festem Take-Profit von z.B. 22 Punkten und Stop-Loss von 11 Punkten arbeiten. Das Chance/Risiko-Verhältnis (CRV) beträgt in diesem Fall 2:1. Da man beim Scalpen mit geringen Gewinnzielen arbeitet und somit die Orderkosten und Spreads stärker ins Gewicht fallen, müssen zwangsläufig größere Positionen gehandelt werden. Beispielsweise könnten 5 Kontrakte eines DAX-CFD gehandelt werden, die Gewinnerwartung läge bei rund 100 EUR und das Verlustrisiko bei ca. 50 EUR. Bei einem DAX Kurs von 14000 beträgt die erforderliche Margin 3500 EUR für einen Trade.

Eine Handelsplattform, die Range Bars sowie den Datenfeed mittels echter Tickdaten bietet, ist der NanoTrader von WH Selfinvest. Die Demoplattform kannst du hier herunterladen download NanoTrader

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