Als trendfolgender Indikator zeigen gleitende Durchschnitte (z.B. SMA oder EMA) im Chart die Trendrichtung an und signalisieren auch das Ende bzw. die Umkehr eines Trends. Des Weiteren liefern sie durch Crossovers (Überkreuzungen) Kauf- und Verkaufssignale und sind somit ein geeignetes Tool für den Trendfolge-Trader (aber auch für den Countertrend-Trader). In meinem Trading setze ich vorzugsweise den EMA ein. Prinzipiell wären die nachfolgend beschriebenen Methoden aber auch auf den SMA anwendbar.
Trading mit einem gleitenden Durchschnitt
Ein wichtiger Nutzen von gleitenden Durchschnitten ist ihre Unterstützungs- und Widerstandsfunktion. Die Tradingsignale selbst werden durch die Crossovers (Überkreuzungen) vorgegeben. Ein Kaufsignal entsteht, wenn der Kurs über den gleitenden Durchschnitt steigt und ein Verkaufssignal, wenn er darunter fällt. Da Kurse dazu tendieren, nach starken Bewegungen an ihre Durchschnittswerte zurückzulaufen, kann man dies ebenfalls in der Trading-Entscheidung berücksichtigen. Auf diese Methode gehe ich ausführlich in meinem nächsten Beitrag MA Trendfolge Trading Strategie ein.
Trading mit zwei gleitenden Durchschnitten
Eine Alternative besteht darin, zwei gleitende Durchschnitte für das Handelssignal zu verwenden. In diesem Fall wird ein schneller EMA mit einem langsameren EMA kombiniert. Ein Kaufsignal entsteht, wenn der schnelle den langsamen EMA von unten nach oben kreuzt und ein Verkaufssignal, wenn der schnelle den langsamen EMA von oben nach unten kreuzt. Diese Methode wird als Double Crossover Methode bezeichnet. Welche Kombination man genau verwendet, hängt unter anderem davon ab, in welchen Zeiteinheiten man tradet. Populäre Kombinationen sind u.a. die Perioden 5 & 20, 10 & 20 sowie 10 & 50. Hier sollte jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln. Die Herausforderung besteht darin, ein Crossover-System zu entwickeln, mit dem große Gewinne und kleine Verluste erzielt werden. Der Zweck von Crossover-Systemen mit gleitendem Durchschnitt besteht darin, Meinungen und Vorhersagen durch eine quantifizierbare Methode zur Erfassung von Trends zu ersetzen.
Trading mit drei gleitenden Durchschnitten
Eine weitere Methode verwendet drei gleitende Durchschnitte für das Handelssignal. Bekannt ist dieses Setup als Triple Crossover Strategie oder Crossing TEMAs. Mögliche Periodenlängen könnten 5, 15, 30 oder 4, 9, 18 oder 7, 14, 21 oder eine Fibonacci-Folge 8, 13, 21 (siehe Bild unten) sein. Bei Verwendung von drei gleitenden Durchschnitten geht man erst dann long, wenn alle gleitenden Durchschnitte steigen beziehungsweise erst dann short, wenn alle gleitenden Durchschnitte sinken. Konkret, man kauft, wenn der EMA(8) und danach der EMA(13) den EMA(21) von unten nach oben gekreuzt haben. Umgekehrtes Szenario für Verkäufe.
Eine Long Position schließt man beim ersten Cross Down (EMA(8) kreuzt EMA(13) von oben nach unten) und eine Short Position beim ersten Cross Up (EMA(8) kreuzt EMA(13) von unten nach oben). In diesen Fällen steuern die drei gleitenden Durchschnitte nämlich nicht mehr in eine gemeinsame Richtung.
Rainbow Trading
Zu guter Letzt gibt es die Methode mit 20 oder mehr gleitenden Durchschnitten (SMA, EMA oder WMA), die ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen möchte. Die als Rainbow Trading bekannte Strategie wird ausschließlich long gehandelt und kann beispielsweise aus 22 EMAs (9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100) bestehen. Weitere Indikatoren werden nicht verwendet. Ein Trend liegt vor, wenn die EMAs auseinander fächern und der Regenbogen in seiner ganzen Pracht erkennbar wird. Das ist dann auch ein geeigneter Einstiegspunkt. Darüber hinaus bietet dieses Setup eine ganze Reihe von weiteren Möglichkeiten und Einstiegsregeln.
