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Wunderwaffe Bollinger Bänder

Die Bollinger Bänder (kurz BB) sind ein in den 80er Jahren von John Bollinger entwickeltes Verfahren zur Chartanalyse. Aber auch heute in den modernen Trading Strategien sind die BB immer noch ein hilfreicher und vielseitiger Indikator.

Das mittlere Bollinger Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA20) und zeigt die Bewegungsrichtung an, nämlich aufwärts, abwärts oder seitwärts. Das obere und untere Bollinger Band zeigt uns die Volatilität (2-fache Standardabweichung). Da rund 90 % aller Kurse innerhalb der Bollinger Bänder liegen, fungieren die äußeren Bänder als eine Begrenzung also als potentielle Unterstützungs- und Widerstandslinien. Ausbrüche gehen mit steigender Volatilität einher – die Bollinger Bänder werden breiter. Zusätzlich zum gleitenden Durchschnitt (mittleres Band) zeigen uns auch die Kerzen die Trendrichtung, je nachdem ob sie tendenziell über oder unter dem gleitenden Durchschnitt liegen.

Kommende Ausbrüche kündigen sich sehr häufig durch ein sich verengendes Bollinger Band an (geringe Volatilität), die auch mit einem Trendwechsel bzw. Wechsel der Bewegungsrichtung einhergehen können. Nachdem ich eine Weile verschiedene andere Einstellungen (z.B. SMA50 und 3-fache Standardabweichung) getestet hatte, bin ich wieder zu den Standardwerten zurückgekehrt. Bollinger Bänder werden wegen ihrer oben beschriebenen vielfältigen Eigenschaften gerne als Basis in zahlreichen Handelssystemen genutzt. In diesem Blog möchte ich ein paar davon vorstellen, die unter ähnlichen Bedingungen scheinbar unterschiedliche Handelsansätze verfolgen.

Bewegungshandel

Ausgehend von der Regel, dass nur selten Kurse außerhalb der Bollinger Bänder auftreten, liegt es nahe, die Bänder als Widerstände zu betrachten und an diesen entsprechende Kontrapositionen einzunehmen. Gegen den Trend sollte man aber nur mit äußerster Vorsicht handeln. Besser bei Aufwärtstrends am unteren BB long und bei Abwärtstrends am oberen BB short einzusteigen. Als Trader sollte man in der Regel in Richtung des übergeordneten Trends handeln. Man hat damit die Wahrscheinlichkeit eines Gewinntrades auf seiner Seite. Bei diesem Setup verwende ich die BB (20, 2) und Heikin Ashi Kerzen.

Open Trade HA-BB Strategie

Des Weiteren werden gerne Schlusskurse, die außerhalb der Bollinger Bänder liegen als Einstiegssignal genutzt. Konkret, wenn im Up-Swing der Schlusskurs einer (grünen) Kerze erstmals außerhalb des oberen Bandes liegt, geht man long. Wenn bei einem Down-Swing der Schlusskurs einer (roten) Kerze erstmals außerhalb des unteren Bandes liegt, geht man short.

In der von Manfred Schwendemann für das Daytrading vorgeschlagen Open Trade HA-BB Strategie, sieht das Setup folgendermaßen aus. Als Chart Aggregation werden 1-, 2- oder vorzugsweise 3-Minuten Heikin Ashi Kerzen mit den Bollinger Bändern kombiniert. Eine Position wird sofort mittels Market Order eröffnet, sobald die erste Heikin Ashi Kerze (ohne langen Docht oder Schatten) außerhalb des BB schließt. Der Initialstopp liegt einen Tick unter oder über der Kerze, die das Long- oder Shortsignal ausgelöst hat. Man kann die Position auch manuell schließen, wenn die erste Heikin Ashi Kerze innerhalb der Bollinger Bänder schließt.

Diese Strategie wird vorzugsweise verwendet um Indizes in der ersten Tageshälfte von 08:00 bis 11:00 Uhr zu handeln. Innerhalb dieses Zeitintervalls treten gewöhnlich viele Signale auf.

Expander-Strategie

Die Expander-Strategie ist ein von Wieland Arlt entwickeltes Trading-Setup, das in allen Märkten funktioniert – Trends, Korrekturen und Seitwärtsbewegungen. Wie bei jeder Counter-Trend-Strategie sollte man jedoch den Handel gegen starke Trendbewegungen vermeiden. Als Indikator werden Bollinger Bänder mit der Grundeinstellung (20 Perioden, 2-fache Standardabweichung) eingesetzt. Die Einstiegssignale werden durch Umkehrformationen angezeigt.

Voraussetzung für einen Long-Trade ist,

a) dass der Markt sich im Abwärtstrend befindet,
b) das Tief sich außerhalb des Bandes befindet und
c) der Kurs steigt und einen Hammer, Morning Star oder Piercing Pattern bildet.

Mittels Market-Order oder Stop-Buy steigt man zum Eröffnungskurs der Folgeperiode ein.
Der Stop-Loss wird unter das letzte Tief gelegt.
Der Take-Profit liegt beim mittleren oder oberen Bollinger Band.

Voraussetzung für einen Short-Trade ist,

a) dass der Markt sich im Aufwärtstrend befindet,
b) das Hoch sich außerhalb des Bandes befindet und
c) der Kurs fällt und einen Shooting Star, Evening Star oder Dark-Cloud-Cover bildet.

Mittel Market-Order oder Stop-Sell steigt man zum Eröffnungskurs der Folgeperiode ein.
Der Stop-Loss wird über das letzte Hoch gelegt.
Der Take-Profit liegt beim mittleren oder unteren Bollinger Band.

Fazit

Um Trefferquote und Chancen zu erhöhen, sollte man in Aufwärtstrends nur long und in Abwärtstrends nur short handeln. Damit reduziert man die Verlusttrades. Wenn ein Trade nicht in die gewünschte Richtung läuft, sollte man diesen sofort schließen. Damit reduziert man ebenfalls die Verluste. Trotz eines funktionierenden Setups, gehören Übung und Erfahrung dazu, die Marktsituation richtig einzuschätzen und die Entscheidung zu treffen, wann ich eine Position eröffne und wann ich es bleiben lasse. Ein Strategieportfolio auf Basis der Bollinger Bänder und Heikin Ashi Kerzen, welches jede Marktsituation abdeckt, könnte folgendermaßen aussehen. Die Strategien stehen im Einklang mit der Markttechnik und entsprechen dem Handel aus der Korrektur heraus.

Aufwärtstrend

Am unteren BB kaufen und am oberen BB die Kerzen auf eine mögliche Fortsetzung des Up-Swings (Ausbruch aus dem BB) beobachten, ggf. den Trade schließen.

Abwärtstrend

Am oberen BB verkaufen und am unteren BB die Kerzen auf eine mögliche Fortsetzung des Down-Swings (Ausbruch aus dem BB) beobachten, ggf. den Trade schließen.

Breite Range (hohe Volatilität)

Am unteren BB kaufen und am oberen BB den Trade schließen.
Am oberen BB verkaufen und am unteren BB den Trade schließen.

Enge Range (geringe Volatilität)

Mit einem Stop-Entry ggf. einer OCO-Order auf den Ausbruch warten.

Weiterlesen unter Alternative Swingtrading.